サル株Top>実験―本当にサルでも投資が出来るか?

   本当にサルでも投資が出来るか?

  2月4日より実験開始

5/20終了時点のパフォーマンス 10098.2293

 
 株式市場について研究している学者の中には、
 「目隠ししたサルに新聞の株式欄めがけてダーツを投げさせて銘柄を選んでも、
 プロのファンドマネジャーと同じぐらいのパフォーマンスを得られる」
と言う者もいる。
 という情報をもとに、それじゃあ実際にそれを実験してみよう!ということでこの実験をしてみます!

実験行程
@まず、新聞の株式欄を用意する。
Aでっかいダンボールに株式欄を貼り付ける。
Bサルの気持ちになる。
C目をつぶってダーツを振りかぶって投げる。
D刺さった銘柄を選ぶ。
E20銘柄選ぶ。

 という感じで、てきとうに20銘柄選びました。
 これはバーチャル投資です。
 元金を100とし、すべての銘柄に同じだけの割合で投資し、
 銘柄につき株価がばらばらなので関数LNを用いて、実験しています。

 Log Return = LN(A÷@)
 Wtd Return = Log Return × 割合
 100 × (1+Wtd Return) = パフォーマンス(元金がいくらになったか)

@ A
コード 名称 2/4終値 比率 5/20終値 Log Return Wtd Return 5/6終値
4098 チタン工業 252 0.05 229 -0.095707 -0.004785 232
2599 ジャパンF 1879 0.05 1632 -0.140933 -0.007047 1605
9411 テレビ東京 3420 0.05 3100 -0.098238 -0.004912 3180
8142 トーホー 841 0.05 821 -0.024069 -0.001203 830
3116 トヨタ紡織 2535 0.05 2125 -0.176422 -0.008821 2285
6440 JUKI 383 0.05 441 0.141010 0.007050 458
9070 トナミ運輸 366 0.05 361 -0.013755 -0.000688 367
8755 損保ジャパン 1024 0.05 1004 -0.019725 -0.000986 1042
1503 住友炭 158 0.05 130 -0.195061 -0.009753 147
9536 西部ガス 218 0.05 220 0.009132 0.000457 221
8236 丸善 258 0.05 214 -0.186984 -0.009349 224
1935 東北通建 952 0.05 867 -0.093526 -0.004676 886
9624 長大 404 0.05 531 0.273347 0.013667 565
4815 JDC 99400 0.05 208000 0.738386 0.036919 167000
9399 新華 300000 0.05 256000 -0.158605 -0.007930 309000
6790 野田スクリーン 123000 0.05 99900 -0.208015 -0.010401 108000
8437 Fオール 126000 0.05 133000 0.054067 0.002703 139000
6676 メルコ 2310 0.05 2435 0.052699 0.002635 2440
2398 ツクイ 1410 0.05 1102 -0.246463 -0.012323 1151
9377 エージーピー 283 0.05 293 0.034726 0.001736 299
Portfolio Performance 100.0000 1.00 98.2293 -0.017707 101.2800
日経平均 11,360.40 11,037.29 -0.028442
TOPIX 1,145.51 1,129.81 -0.013706


2/4実験開始
〜中略〜
3/8 徐々に日経平均&TOPIXの上昇で、景気の回復感があります。
3/11先週同様景気の回復感、12000円台に乗るか?って感じです。
3/22市場平均に勝ちました。
4/1 先週に比べてまたまた値をさげました。
4/8 今週は日経平均&TOPIXと共に上昇しました。市場平均よりも高いパフォーマンスです。
4/15一気に日経平均11300円台に舞い戻りました。原油高、半日デモなどの影響が懸念されているようです。
4/22今年最安値水準です。仕込むなら今のタイミングです。
5/6 徐々に値を上げてきました。
5/20微妙です
この実験は、インデックス・ファンドと同じようなものです。
つまり、広く分散されたポートフォリオは、個々の企業のニュースなどによる、株価変動のリスクを減らします。
銘柄の数が多ければ多いほどそのリスクは減るとされています。

プロが運営する投資ファンドと比べてみると、たしかに、上位のプロのファンドは、一ヶ月で10%以上ものリターンを
あげているファンドがありますが、長期でみるとそのリターンを継続することは難しく、
今月10%以上のリターンをあげている上位のファンドでも、年次リターンや昨年のパフォーマンスが常に
プラスであるわけではなく、マイナスの場合も多いことがわかります。

このランダムに抽出された銘柄たちがどれだけプロに近づけるかがこの実験の目的です。

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